سلام

شما باید در رویداد TextChange کنترل کنید

TextBox1.Text=TextBox1.Text.ToString("#,0");

بله رویداد مورد نظرشو میدونم ولی کاما بد جا میگیره این کد منه 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
           
            a++;
            label1.Text = a.ToString();
             if(a==3)
             {
                 textBox1.Text += ",";
             }
             else if(a== 6)
             {
                 textBox1.Text += ",";
             }
        }

از اون نمونه که فرستادم استفاده کنید

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
           
          TextBox1.Text=TextBox1.Text.ToString("#,0");
        }